Citigroup Center в Нью-Йорке
Рекомендация по финансовой стабильности, созданный в рамках G20, опубликовал новоиспеченный список глобальных системно значимых банков. В связи с ужесточенными заявками к капиталу в списке сменился один из лидеров
Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), основанный краями «большой двадцатки» и Базельским комитетом по финансовому надзору, представил обновленный список глобальных банков, какие, по мнению экспертов совета, представляют наибольшую значимость для всемирный экономики. Список возглавили Citigroup и JP Morgan Chase, при этом Citigroup вытеснил с верхней строки HSBC.
Список обновляется каждогодне. По сравнению с прошлым годом количество и наименование банков осталось старым, но изменилось их распределение — в связи с тем, что при составлении списка учитывались ужесточенные заявки к капиталу.
Как и в 2015 году, FSB отнес к системно значимым 30 банков из Европы, США, Китая и Японии. Из них 15 банков — европейские: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Group BPCE, ING Bank, HSBC, Nordea, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale, Standard Chartered, UBS и Unicredit). Восемь — американских: Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street и Wells Fargo. Четыре — китайских: Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China. Три — японских: Mitsubishi UFG, Mizuho и Sumitomo Mitsui.
Банки распределены на пять групп в подневольности от их соответствия дополнительным требованиям по буферу поддержания базового капитала первого степени. Буфер выражается в доле активов на балансе банка, взвешенных по степени риска (risk-weighted assets, RWA). Поэтапное наращивание значений буфера начинается с 1% («нательная» группа), затем — 1,5% (вторая группа), 2% (третья группа), 2,5% (четвертая группа) до 3,5% («верхняя» группа, традиционно порожняя). Чем значимее банк, тем выше значение буфера.
В 2016 году четыре банка перебеги в группы на уровень выше: Citigroup — из третьей в четвертую (часть RWA выросла с 2 до 2,5%), Bank of America — из второй в третью (с 1,5 до 2%), а также Wells Fargo & Co и Industrial and Commercial Bank of China — из первой во вторую (с 1 до 1,5%). Еще три банка перебеги в группы на уровень ниже: HSBC — из четвертой в третью, Barclays — из третьей во вторую, Morgan Stanley — из другой в первую. Таким образом, HSBC в 2016 году утерял статус одного из двух самых системно значимых банков вселенной (второй — JP Morgan). Его место заняла Citigroup.
Требования к буферу капитала системно значимых банков, какие FSB публикует в ежегодно обновляемом в ноябре списке, традиционно вступают в мочь спустя 14 месяцев с момента обновления. Таким манером, требования, предъявленные в этом списке, будут применены с января 2018 года.
